Платформа Mirror Trader. Как правильно выбрать стратегию для инвестирования?

Здравствуйте, друзья трейдеры и инвесторы!

Продолжаю публикацию следующей части мануала по работе с инвестиционной платформой Mirror Trader. Для новых читателей, рекомендую почитать первую часть мануала здесь, чтобы более подробно ознакомится с этой платформой, с ее основными элементами и функционалом, а также наглядно понимать, что мы будем рассматривать в данной части.

Итак, для того чтобы начать торговлю в Mirror Trader, нужно на свой зарегистрированный торговый счет внести минимальную суму депозита. Как говорилось в 1-вой части, чтобы торговать на платформе Миррор Трейдер, не обязательно изучать технический и фундаментальный анализ, но в тоже время вы должны понимать общий алгоритм и критерии выбора стратегии для осуществления прибыльной торговли.

Сначала рассмотрим эти критерии подробно, а после проведем наглядный анализ на конкретном практическом примере.

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе стратегий в Mirror Trader — это прибыльность этой стратегии. Здесь всё придельно понятно, чем большая прибыль, тем успешней торговая система.

Второй критерий — максимальная просадка. Очень важный параметр, который означает разницу между высшей и низшей точкой в пунктах на графике доходности. Чем меньший этот параметр, тем лучше, то есть на графике должно быть минимум резких колебаний. Большие колебания говорят о нестабильной торговли.

Здесь стоит заметить, что в данной платформе есть два понятия: максимальная просадка на сделку (она отображается в виде гистограммы под графиком доходности стратегии за период, смотрите на рисунке ниже) и максимальный ДД в статистике стратегии (который показывает серию убыточных позиций в пунктах). Поэтому на платформе Mirror Trader их стоит четко различать.

Следующий критерий – это количество сделок, которые были осуществлены от момента открытия стратегии. Этот показатель нужен для объективной оценки торговой системы, чем он выше, тем лучше, но здесь есть одно Но! Этот параметр тесно связан в временным периодом работы стратегии.

Для примера, оптимальным соотношением является совершение 80-100 сделок за период от 1 года.

Процентное соотношение прибыль-убыток. Для того чтобы оценить данный показатель нужно провести простые вычисления. Формула имеет такой вид:

Nпр. / Nобщ. * 100%

где Nпр. — число прибыльных сделок;
Nобщ. — число общих сделок.

По такой же формуле рассчитывается по убыточным сделкам, только вместо числа прибыльных сделок берется число убыточных сделок. Исходя из расчётов, можно сделать для себя вывод, чем больший показатель прибыльных сделок и меньший убыточных, стратегия, по этому показателю, можно считать успешной.

Не менее важный критерий соотношения средней убыточной сделки к средне прибыльной. Анализируя эти показатели можно понять, работает или не работает торговая система. При количестве убыточных сделок, больше чем количество прибыльных, средний показатель по убыточных, будет меньший по сравнению к средне прибыльному.

Последний критерий – это показатель средней сделки. Это показатель вычисляется следующим образом, нужно поделить прибыль в пунктах на общее количество сделок в стратегии. Торговая система по этому показателю будет тем успешнее, чем больше будет значение этого показателя.

Все эти параметры можно использовать при анализе стратегии, но Mirror Trader в этом плане нам сильно упрощает задачу. Дело в том, что она дает возможность анализировать торговые системы по любым параметрам, а также предусмотрен механизм сравнительного анализа.

Теперь давайте наглядно рассмотрим подбор стратегий на практическом примере. Для начала нужно перейти на вкладку «Стратегии» в Mirror Trader и выбрать «Пользовательский фильтр». После чего нужно выбрать параметры для анализа стратегии, они идут в столбике (как показано на рисунке ниже).

Временной диапазон — это период времени, который мы хотим исследовать. Максимальный период становит 24 месяца. Как известно, в торговле существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии, от сюда 2-ве последние из них, всегда относились к более стабильным. Соответственно мы и будем на них ориентироваться, а для этого нужно выбирать временной диапазон как минимум от 180 дней, а лучше 360 (т.е. 1 год).

Следующий параметр — Имя стратегии. Данный параметр можно использовать, когда Вы четко знаете название торговой системы, с которой хотите работать, но если нет, то оставляем по-умолчанию.

Символ — этот параметр позволяет отобрать валютные пары или другие финансовые инструменты, которые используются в стратегиях. Это конечно не принципиально, можно выбирать «Всё», но стоит помнить, что некоторые валютные пары имеют большую волатильность, и посему могут принести как большую прибыль, так и большие убытки, но всё конечно зависит от управляющего, как он приспособился к торговле на этой или иной валютной паре, какой у него мани менеджмент по торговой системе и т.д.

Пункты — этот фильтр позволяет задать, в каком плюсе или минусе будет стратегия за выбранный период времени. Но нужно отметить, что «плюс» это не 100% показатель эффективности, стоит и рассматривать торговые системы с отрицательным результатом, дело в том что кривая доходности имеет вид синусоиды и здесь главное правильно выбрать точку входа. Поэтому устанавливаем этот параметр в нашем примере со значением «>200».

Максимальный ДД — этот параметр на платформе Mirror Trader показывает максимальную серию подряд убыточных сделок (в пунктах). Еще раз напомню, в статистике стратегии не путайте его из стандартным термином максимальной просадкой на сделку.

В какой-то мере, он привязан к предыдущему пункту, так как мы запросили торговую систему с результатом от 200 пунктов,  соответственно для консервативного поиска и максимальная ДД не должен быть большой (в пределах от 0 до 200). Но мы поставим этот параметр также по-умолчанию, для того чтобы не отсеять большинство интересных стратегий.

Параметр «Всего сделок» — это количество сделок за выбранный нами период времени, указываем этот параметр по-умолчанию (т.е. «Все»), а при выданных результатах фильтра, будет отсеивать вручную соответственно с правилом, которое было упомянуто выше.

% успеха — не обязательный параметр, его можно и не менять, но в нашем примере мы можем указать «>20», то есть больше 20% сделок должны быть успешны.

После того, как все параметры указаны, нужно нажать кнопку «Найти». Перед вами появится список стратегий которые подходят по заданные Вами параметры. Сортируем их по полю «Пункты» и проанализируем одну из них. Из списка, для примера, выбираем стратегию с именем «ExoticFx» по паре GBPJPY.

Для этого нажимаем на имя стратегии, в открывшемся окне появится график доходности системы. Сразу видим первые недостатки, во-первых, несколько раз торговля уходила в минус (максимальный из которых составил более 800 пунктов). Далее, максимальная просадка в пунктах (график ниже доходности) показывает что максимальное ее значение не превышало 185 пунктов на сделку, хотя рекомендуется оптимально не более 160.

Но как видим дальше, после июля 2013, работа стратегии более менее стабилизировалась и начала постепенно приносить прибыль.

Хорошо, теперь переходим на вкладку «Статистика» и анализируем систему по вышеописанным критериям.

Итак, по-пунктам:

1. Всего сделок за последние 12 месяцев, по системе было 74 — неплохой показатель.

2. Всего пунктов прибыли, которые она принесла – 5070,7, что также является не плохим результатом.

3. Максимальный ДД составил -1724,6 – большое значение для серии убыточных сделок, но для прибыли в 5070,7 пунктов можно считать допустимым. Как минимум в 3 раза должна прибыль превышать убыток.

Но сразу нужно обратить внимание на продолжительность сделки, в нашем случае — это 151 часов или около 6 дней, в принципе можно смириться, для такого промежутка допустимая такая просадка.

Продолжительность сделки 151 часов также означает, что свопы нам нужно будет отдавать практически в каждой сделки, это и доказывает показатель ролловера 457,5 $.

4. Профит фактор 1.91, чем этот показатель выше, тем выше отношение прибыльных сделок к убыточным. Но здесь нужно также понимать, что если стратегия сделала 10 прибыльных сделок по 10 пунктов в каждой, а после этого 1 убыточную сделку на 120 пунктов, то показатель профит фактора будет всеравно показывать высокое значение. Поэтому этот показатель не особо принимайте во внимание.

Подробно про профит фактор и другие показатели, которые влияют на эффективность торговых систем, можете почитать в этой статье.

5. В среднем пунктов на сделку 68,52 это означает, что данная торговая система уверенно находится в прибыли.

6. Средняя прибыльная сделка — 297,41, средняя убыточная равна – 148,32, это говорит о том, что размер прибыльных позиций превосходит практически в 2 раза размер убыточных. Но как видим по индикатору успешности, количество убыточных сделок все же доминирует над прибыльными, что является отрицательным показателем для успешности стратегии в целом, и может повлиять на ее результаты в будущем.

На качество и размер проведенных сделок по данной стратегии, Вы можете просмотреть на вкладке «Торговая история стратегий».

Итак, с такого экскурс-анализа можно сделать вывод, что торговая система ExoticFx является средней по доходности с умеренно-консервативной торговлей, которая может заслуживать на внимание и использоваться в портфеле для диверсификации рисков.

Кстати, ExoticFx включена сразу в два базовых портфеля для Mirror Trader от брокера Aforex, это – «Trend» и «Mix» (соответственно портфели №1 и №2), только там она используется для других валютных инструментов.

Чтобы добавить ExoticFx в портфель нужно кликнуть по значку «+» в правом верхнем углу, после чего откроется окно «Добавить стратегию», где нужно только указать:

  • Каким объемом мы будем торговать (для начинающих рекомендуется выставлять минимальный – 1k);
  • Количество открытых позиций – этот параметр лучше оставить без изменений для того чтобы полностью повторять действия выбраной торговой системы;
  • Значение ордеров стоп лосс и тейк профит на открытую сделку – эти параметры строго индивидуальны для каждого инвестора.

После заполнения всех параметров, нажимаете «Добавить» и выбранная стратегия появится у Вас в портфеле.

Для того чтобы просмотреть и отредактировать список торговых систем добавленных в портфель, нужно перейти на вкладку «Портфель» в правом блоке платформы Mirror Trader.

Здесь же, кроме номера счета и текущего баланса, обратите внимание на 2-ва важных показателя:

  • Загрузка депозита – фактически кредитное плечо (рекомендуемая загрузка должна быть не более 1:15 – максимум 1:20, больше строго не рекомендуется для безопасности Вашего депозита).
  • Индикатор загрузки портфеля – отвечает за распределения средств между стратегиями Вашего портфеля (рекомендуемая загрузка не должна превышать желтой области индикатора).

Для того чтобы активировать или деактивировать ту или другую стратегию в Вашем портфеле на Mirror Trader, нужно поставить или забрать галочку в поле «Активировать» перед именем торговой системы. В результате, при включеной галочке – все сделки по системе будут автоматически копироваться на Ваш торговый аккаунт, при выключеной – торговля по данной системе осуществляться не будет.

Итак, друзья инвесторы, если вы решите открыть реальный счёт на платформе Mirror Trader и начать торговать вы должны помнить, что любой вид инвестиций сопряжён с рисками, по этому, перед тем как внести средства на реальный счёт, лучше потренироваться на демо счёте, а также обязательно проконсультируйтесь со своим персональным менеджером, он поможет Вам найти оптимальное решение для инвестирования.

Также стоит помнить, что какие бы успехи стратегия не показывала в прошлом, это не гарантирует постоянную прибыль и в будущем. Для уменьшения торговых рисков старайтесь диверсифицировать свой депозит, и инвестировать средства в разные стратегии.

В этом же случае, на начальном этапе, начинающие инвесторы помогут воспользоваться уже готовыми и проверенными портфелями для Mirror Trader от компании Aforex. Эти портфели стратегий уже неоднократно тестировались и показывали прибыльные и стабильные результаты.

В один из таких портфелей я и начал свое стартовое инвестирование на платформе Mirror Trader, а именно — это портфель №4 – Quants.

Скачать готовый портфель Quants можете на этой странице
(вкладка «Портфель №4»)

Перед тем как инвестировать я проконсультировался со своим менеджером на счет этого портфеля. Тот, в свою очередь, дал мне рекомендации по его улучшению, а именно по изменению валютной пары в одной из стратегий: заменить с AUDJPY на AUDUSD в торговой системе ThirdBrainFx.

Как же запустить портфель Quants для торговли и внести все корректировки?

Чтобы это сделать, нужно зайти в платформу Mirror Trader и загрузить этот портфель. Для этого в правом блоке терминала открываем специальное меню и нажимаем «Load Portfolio».

Далее ищем скачанный файл портфеля Quants у себя на компьютере, и загружаем его. После этого система выдаст окно для изменения параметров для стратегий портфеля. Здесь же выставляем минимальный объем для всех – 1k, все остальное оставляем по-умолчанию, и нажимаем «Добавить».

В результате этого, система сообщит Вас что портфель был успешно установлен.

Теперь вносим необходимые изменения, в списке стратегий портфеля нажимаем по имени ThirdBrainFx. В открытом окне, меняем валютный инструмент AUDJPY на AUDUSD и нажимаем «+» (означает добавление стратегии, и находится в правой верхней части окна).

После этих действий система включит в портфель еще одну стратегию, т.е. ThirdBrainFx с AUDUSD, соответственно первую ThirdBrainFx с AUDJPY нужно будет удалить из портфеля. Для этого нажимаем крестик напротив этой торговой системы.

Все готово ;-). Портфель загружен, отредактирован, все стратегии в нем активны и готовы к работе. Теперь только нужно дождаться открытия первой сделки ;-).

Итак, теперь давайте перейдем к моим текущим результатам по инвестированию в портфель Quants на платформе Mirror Trader. Я начал с минимальной сумы в размере 1000 долларов, торгую на сегодня уже ровно 2-ве недели, вот скриншот с торгового аккаунта (сделан сегодня утром):

Как видите, чистая зафиксированная прибыль составляет 10,73 $, при этом еще есть открытые позиции, общая сумма по которым составляет еще +41,57 $. То есть если я сейчас закрою эти позиции вручную, моя чистая прибыль составит 52,30 $ (или 5,23%), но этого делать не буду, дождусь пока позиции закроются по правилам торговых систем ;-).

Ну что же, друзья инвесторы, надеюсь мануал по работе с платформой Mirror Trader Вам понравился, и он поможет Вам разобраться в создании еще одного пассивного источника дохода.

Для закрепления материала, советую Вам просмотреть онлайн-вебинар от форекс брокера Aforex по работе с платформой Mirror Trader, здесь подробно рассмотрено важные тонкости этой платформы и выбор торговых стратегий для начала успешного инвестирования.

Обязательно смотрим …. ;-)!

И на завершение статьи, у меня к Вам есть выгодное предложение. Если Вы хотите научится более профессионально составлять прибыльные портфели стратегий на платформе Mirror Trader, рекомендую Вам заказать и изучить авторский видео-курс Алексея Федорова «Простые Инвестиции c Mirror Trader».

Перейти на страницу видео-курса

Те кто закажет этот видео-курс по моей партнерской ссылке, получат от меня возврат комиссионных средств в размере 25%!

Для того, чтобы получить возврат этих комиссионных, после осуществления оплаты, напишите мне на один из E-mail адресов указанных на странице Обратной связи. После чего я переведу средства на указанные Вами реквизиты.

На сегодня у меня все, желаю всем успехов в обучении и прибыльных инвестиций!

Форекс блог

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Читайте также: Сводки событий от ополченияНовости Новороссии.